Fin dai tempi più antichi, i bagni di vapore o "Bania", come sono chiamati in Russia, erano considerati il luogo non solo per pulire il corpo, ma anche per la purificazione dell'anima. La gente pensava che la Banya aiutasse a uccidere gli spiriti maligni, perché univa tutti i quattro elementi in un unico luogo: fuoco, acqua, aria e terra.
C'è l'opinione comune che la banja russa sia il "bagno di vapore" (sauna) più antico al mondo come menzionato in alcuni manoscritti dell'XI secolo. I popoli slavi erano pagani, credevano nella forza dell'acqua e del fuoco. Dall'altra parte c'è comunque la convinzione che la tradizione dei bagni di vapore fu portata in Russia dai popoli fungrofinnici. È piuttosto possibile credere in questa spiegazione a causa della famosa sauna finlandese che è nota per essere una vera cura.
Tradizionalmente, la bania russa è fatta in legno, preferibilmente di conifere. Di solito ha due stanze, una delle quali è una specie di spogliatoio mentre nell'altra avviene il "bagno di vapore" e dispone di ripiani in legno dove accomodarsi e del forno. Il sabato è sempre stato considerato il "giorno della banya".
Ci sono sempre stati due modi di fare la banya: "nel modo nero" e "nel modo bianco". Nel primo il forno è costruito proprio all'interno della stanza dove si svolge il "bagno di vapore" e tutto il vapore, e il fumo riempe la stanza, esce soltanto attraverso la porta aperta. La gente versa l'acqua e anche la tradizionale bevanda russa "kvass" sulle pietre, per ottenere più vapore. Nel secondo modo "il modo bianco" il fumo va fuori attraverso un apposito condotto.
I viaggiatori italiani del XVI secolo notavano la promiscuità di uomini, donne e bambini nella banja, e osservavano con stupore che nella stagione gelida e lunga dell’inverno russo i cittadini molto volentieri andavano “tutti nudi” a lavarsi in banja, con “dissolutezza e libertà”, senza alcun pudore, e bambini potevano vedere gli uomini e le donne completamente nudi!
Allo stesso tempo Giacomo Casanova, nelle sue Memorie del viaggio in Russia, scrisse che “i moscoviti non hanno le cattive intenzioni” nonostante la usanza di lavarsi tutti assieme..Spesso i russi uscivano dalle banja fuori e si rotolavano nella neve oppure facevano il bagno nelle gelide acque di un fiume o del lago, per poi ritornare in banja.
Naturalmente, al giorno d'oggi, se si vuol partecipare alla tradizionale banya russa, è meglio recarsi nella Russia rurale. Non esiste banya migliore se non nella provincia russa! Se si va a Mosca o a San Pietroburgo, è possibile visitare luoghi famosi per la bania che hanno una storia molto lunga.